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白糖量化期权日报

2018-03-16

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  白糖期货5月合约3月15日继续振荡上行,日盘价格收于5708元/吨,今日5月合约成交量为22万手,持仓量为41万手,成交量、持仓量维持稳定。


  白糖期权今日总成交量为1.78万手(单边,下同),总持仓量为11.91万手,成交活跃度维持稳定。目前5月合约成交量占比为73%,持仓占比为61%。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio由1.13移动至1.06,持仓量PC_Ratio则由0.72上升至0.74,市场情绪正逐步转为乐观。


  5月白糖期权平值合约行权价移动至5700的位置,而白糖当前30日历史波动率为7.87%,接近近一年以来的波动率低点,而期权隐含波动率继续回调至9.53%,两者的差值正逐步缩减。白糖5月期权合约于3月底即将到期,建议卖出深度虚值的期权合约,收获权利金。


作者:XXX;来源:华泰期货;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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