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豆粕隐波率有所走高,市场恐慌情绪有所升高

2018-05-18

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报告摘要 

豆粕:

1、行情回顾

05月17日,豆粕1905期权合约系列上市。昨日,豆粕期权成交量为116218手,较前一日减少71880手。持仓量为462038手,较前一日增加4248手。期权持仓量PCR为0.78,较前一日有所下降,成交量PCR为0.83,成交额PCR为1.14,较前一日有所上升。市场情绪略偏悲观。


波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所增加,分别收于20.40%和16.96%。认购期权隐波率长期高于认沽期权,注意相关套利机会。


2、策略推荐

目前主力1809期权合约隐含波动率有所走高,略低于标的历史波动率,未来隐波率震荡走高的概率较大。


昨日,标的小幅走高,熊市看涨价差组合小幅亏损。考虑豆粕短期内可能仍偏弱,且波动率走高的概率较大。可利用认沽期权构建比例价差组合,卖出少量低行权价合约,买入较多高行权价合约。从标的走低及波动率走高中获利。

 

豆粕期权

1、成交量与持仓量分析


2、流动性分析


3、波动率分析


4、期权风险指标

 

作者:XXX;来源:中信期货微资讯;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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