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期权量化报告:白糖成交额PCR低位震荡

2018-05-18

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  1、行情回顾


  5月17日,白糖期权成交量为26290手,较前一日减少3868手。持仓量为230334手,较前一日增加4202手。期权合约持仓量PCR为0.39,较前一日小幅下降。成交量PCR为0.28,成交额PCR为0.28,较前一日均有所下降,市场情绪仍较乐观。波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所下降,分别收于10.88%和10.85%。


  2、策略推荐


  目前主力合约隐含波动率有所走低,仍略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大。昨日,白糖期权隐波率小幅走低,卖出跨式组合持续获利。建议仍持有卖出跨式组合,收取时间价值,在波动率短期走低中获利。待之后白糖波动率进入季节性上涨期后进行相应的做多波动率操作。

成交量与持仓量分析




流动性分析



波动率分析


期权风险指标



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(责任编辑:石登峰 邮箱:shidf@accfutures.com)

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