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白糖期权量化报告:期权市场情绪稳定偏乐观

2018-08-14

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1、行情回顾


8月13日,白糖期权成交量15738手,较前一日减少5498手。持仓量为193622手,较前一日减少348手。期权合约持仓量PCR为0.59,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.64,成交额PCR为0.63,较前一日均有所下降,期权市场情绪稳定偏乐观。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所下降,收于16.97,偏度指数较前一日小幅上升,收于101.07。


2、策略推荐


昨日,白糖标的价格小幅上升,期权波动率指数有所下降,做空波动率组合有所获利。从目前的情况来看,白糖价格震荡走升,期权波动率维持高位震荡。短期内白糖预期将维持震荡态势,期权波动率高位震荡已有一段时间,继续上升的概率较小。可继续持有适量做空波动率组合,以收取时间价值为主,待波动率开始回落后,逐渐增加做空波动率组合仓位。


成交量与持仓量分析




流动性分析




波动率分析



期权风险指标



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