1、行情回顾
9月20日,白糖期权成交量为28856手,较前一日减少6456手。持仓量为269060手,较前一日减少280手。期权合约持仓量PCR为0.65,较前一日小幅下降,成交量PCR为1.22,成交额PCR为1.51,较前一日均有所上升,期权市场情绪较悲观。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日小幅上升,收于16.49,偏度指数较前一日有所下降,收于100.33。
2、策略推荐
昨日,白糖标的小幅下降,期权波动率指数小幅上升,做空波动率组合收取时间价值,小幅获利。近期白糖价格持续震荡运行,期权波动率震荡偏弱。短期来看,白糖预期将维持震荡态势,目前白糖标的历史波动率已明显下降,未来期权波动率震荡回落的概率较大。可继续持有目前的做空波动率组合,从波动率下行中获利,并收取时间价值。
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