10月15日,白糖期权成交量为59836手,较前一日增加3972手。持仓量为290544手,较前一日增加9410手。期权合约持仓量PCR为0.65,成交量PCR为0.55,成交额PCR为0.60,较前一日均有所下降。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所下降,收于16.81,偏度指数较前一日有所上升,收于101.05。
昨日白糖价格持续回落,目前期权波动率仍明显高于标的历史波动率,波动率差较大,未来期权波动率持续偏弱的可能性较大。建议维持目前的做空波动率组合,以收取时间价值为主,从期权波动率走低中获利。
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