1、行情回顾
5月16日,白糖期权成交量为30158手,较前一日增加5190手。持仓量为226132手,较前一日增加5028手。期权合约持仓量PCR为0.40,较前一日小幅下降。成交量PCR为0.31,成交额PCR为0.34,较前一日均有所上升,市场情绪仍较乐观。波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所下降,分别收于11.05%和11.25%。
2、策略推荐
目前主力合约隐含波动率有所走低,仍略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大。昨日,白糖期权隐波率小幅走低,卖出跨式组合有所获利。建议仍持有卖出跨式组合,收取时间价值,在波动率短期走低中获利。待之后白糖波动率进入季节性上涨期后进行相应的做多波动率操作。
白糖期权
成交量与持仓量分析
流动性分析
波动率分析
期权风险指标
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