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白糖期权量化报告:注意后期波动率回落时机

2018-06-20

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  1、行情回顾


  6月19日,白糖期权成交量56200手,较前一日增加30636手。持仓量为259842手,较前一日增加620手。期权合约持仓量PCR为0.30,较前一日小幅下降,成交量PCR为0.77,较前一日有所上升,成交额PCR为2.44,较前一日大幅上升,市场情绪仍较为悲观。波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率均小幅上升,分别收于15.21%和14.85%。


  2、策略推荐


  目前主力合约隐含波动率持续震荡走高,略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大。昨日,标的持续弱势运行,波动率震荡走升。目前隐含波动率已上涨到较高位置,白糖标的仍弱势运行。建议以卖期权为主,收取权利金,赚钱时间价值,注意后期波动率回落时机。


成交量与持仓量分析







流动性分析







波动率分析





期权风险指标




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