1、行情回顾
7月17日，白糖期权成交量130090手，较前一日大幅增加85930手。持仓量为330616手，较前一日增加15702手。期权合约持仓量PCR为0.36，较前一日小幅上升，成交量PCR为0.66，成交额PCR为0.64，较前一日均有所下降，期权市场情绪较为乐观。波动率方面，白糖期权波动率指数较前一日小幅下降，收于15.64，偏度指数较前一日有所下降，收于100.52。
2、策略推荐
昨日，白糖标的价格持续反弹，期权波动率指数有所下降，做空波动率组合有所获利。从目前的情况来看，白糖持续反弹，期权波动率维持高位震荡，未来回落的概率较大。白糖受政策因素利好，短期内或持续反弹，建议在持有做空波动率组合的基础上，适当增加认沽期权空头的持仓，从波动率回落以及标的持续反弹中获利，并收取时间价值。
成交量与持仓量分析
流动性分析
波动率分析
期权风险指标
作者：XXX；来源：中信期货微资讯；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
（责任编辑：石登峰 邮箱：shidf@accfutures.com）
农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台；【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接；报价-下单看行情；灵活、便捷更省心； 点击前往报价，查看大宗农产品行情 http://www.16988.com
评论 登录