1、行情回顾
8月14日,白糖期权成交量25684手,较前一日增加9946手。持仓量为197252手,较前一日增加3630手。期权合约持仓量PCR为0.60,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.83,成交额PCR为0.92,较前一日均有所上升,期权市场情绪较悲观。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所上升,收于17.61,偏度指数较前一日小幅上升,收于101.52。
2、策略推荐
昨日,白糖标的价格有所回落,期权波动率指数有所上升,做空波动率组合小幅亏损。近期白糖价格维持低位震荡,期权波动率目前已接近历史高位,并持续震荡了较长时间,短期内波动率大幅上行的概率较小。可继续持有做空波动率组合,以收取时间价值为主,待后期期权波动率回落后获利。
成交量与持仓量分析
流动性分析
波动率分析
期权风险指标
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