1、行情回顾
9月18日,白糖期权成交量为24272手,较前一日减少39616手。持仓量为267174手,较前一日增加2492手。期权合约持仓量PCR为0.67,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.54,成交额PCR为0.97,较前一日均有所上升,期权市场情绪较稳定。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日小幅下降,收于16.32,偏度指数较前一日有所下降,收于100.39。
2、策略推荐
昨日,白糖标的小幅下降,期权波动率指数持续回落,做空波动率组合有所获利。近期白糖价格持续震荡运行,期权波动率震荡偏弱。短期来看,白糖预期将维持震荡态势,目前白糖标的历史波动率已明显下降,未来期权波动率震荡回落的概率较大。可继续持有目前的做空波动率组合,从波动率下行中获利,并收取时间价值。
成交量与持仓量分析
流动性分析
波动率分析
期权风险指标
作者:XXX;来源:中信期货微资讯;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
(责任编辑:石登峰 邮箱:shidf@accfutures.com)
农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com
评论 登录