此外,当前豆粕1301合约主力会员多单仓位较重,而根据大商所风险管理办法中的限仓制度相关规定,需要在12月第一个交易日之前,将多单持仓降至规定头寸,这也将利空豆粕1301合约;而新作玉米的产量和质量均有所下降,但由于目前是集中上市,故将利空近月而利多远月。
具体操作策略:豆粕/玉米,卖豆粕1301买玉米1305,手数1:1;进场区间:连豆粕1301合约与玉米1305的价差在1350及以上;目标:第一目标位1320,第二目标位1300,第三目标位1250;时间周期:20121025日起进场,持有周期为一个月左右,若价格缩小幅度较大或靠近目标价位亦可以平仓获利离场;止损:价差放大到1420以上;风险收益:假定进场价差1360,止损在1420,获利离场时价差缩小到1250,若市场沿着合理的轨迹走,收益空间为110个点。
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